Сравнение LTCN с SBIT
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -52.40% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.76%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.76% | -54.37% | -72.70% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
Correlation
The correlation between LTCN and SBIT is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between LTCN and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. SBIT — Ранг доходности на риск
LTCN
SBIT
Сравнение LTCN c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.52 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.94 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.83 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.45 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и SBIT
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -91.35% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -47.94% | -21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -77.07% | -22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.62% | -68.56% | -21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 24.71% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и SBIT
Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 12.32%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 17.43% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 67.15% | -26.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 87.25% | -17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 97.45% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.37% | 97.45% | +43.92% |
Сравнение комиссий LTCN и SBIT
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и SBIT
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and SBIT have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to LTCN (12.32%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -52.40% for LTCN. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 12.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -52.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор