Сравнение LTCN с SBIT
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -62.21% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -72.35% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between LTCN and SBIT is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between LTCN and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. SBIT — Ранг доходности на риск
LTCN
SBIT
Сравнение LTCN c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.40 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.42 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и SBIT
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -91.35% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -47.94% | -25.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -78.65% | -20.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -68.88% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 21.17% | +28.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и SBIT
Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 13.07%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 21.57% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 68.96% | -27.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 88.50% | -20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 96.78% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 96.78% | +44.10% |
Сравнение комиссий LTCN и SBIT
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и SBIT
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and SBIT have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to LTCN (13.07%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -62.21% for LTCN. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор