PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTCN с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTCN returned -59.05%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности LTCN и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTCN показывает доходность -42.39%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

LTCN

1 день
-1.54%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-42.39%
6 месяцев
-51.98%
1 год
-51.98%
3 года*
-8.44%
5 лет*
-59.05%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTCN и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-42.39%-54.37%-18.79%650.00%-77.17%-96.84%1,165.22%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%9.20%

Correlation

The correlation between LTCN and DBO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.06

The correlation between LTCN and DBO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с LTC-USDLTCN с GSOLLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с ETHE
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

LTCN vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCNDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.34

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.94

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

4.44

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

9.02

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTCN vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCNDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.34

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.50

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.02

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LTCN и DBO

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCNDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-90.18%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.43%

-18.19%

-51.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.85%

-28.20%

-64.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-37.68%

-61.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-51.38%

-47.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.61%

-62.25%

-27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.95%

8.92%

+34.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и DBO

Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 12.48% и 12.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCNDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

12.61%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

28.20%

+13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.70%

34.46%

+35.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.73%

32.29%

+74.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.42%

31.78%

+109.64%

Сравнение комиссий LTCN и DBO

LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и DBO

LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTCN and DBO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to LTCN (12.48%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs -59.05% for LTCN. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs -59.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for LTCN.

LTCN is categorized as Cryptocurrency, while DBO is Oil & Gas. LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTCN и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор