PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTCN с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTCN returned -59.05%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности LTCN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTCN показывает доходность -42.39%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

LTCN

1 день
-1.54%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-42.39%
6 месяцев
-51.98%
1 год
-51.98%
3 года*
-8.44%
5 лет*
-59.05%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTCN и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-42.39%-54.37%-18.79%650.00%-77.17%-96.84%1,165.22%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%6.27%

Correlation

The correlation between LTCN and DBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.05

The correlation between LTCN and DBE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с GSOLLTCN с LTC-USDLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с ETHE
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

LTCN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCNDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.43

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.96

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.40

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

5.89

-6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

11.53

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTCN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCNDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.43

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.67

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.09

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LTCN и DBE

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCNDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-86.69%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.43%

-14.41%

-55.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.85%

-23.89%

-68.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-38.74%

-60.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-30.27%

-69.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.61%

-57.31%

-32.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.95%

7.35%

+35.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и DBE

Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 12.48% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCNDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

12.95%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

30.86%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.70%

34.97%

+34.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.73%

29.39%

+77.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.42%

28.33%

+113.09%

Сравнение комиссий LTCN и DBE

LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и DBE

LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTCN and DBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to LTCN (12.48%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -59.05% for LTCN. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -59.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for LTCN.

LTCN is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTCN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор