PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTCN с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTCN returned -59.05%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности LTCN и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTCN показывает доходность -42.39%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

LTCN

1 день
-1.54%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-42.39%
6 месяцев
-51.98%
1 год
-51.98%
3 года*
-8.44%
5 лет*
-59.05%
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTCN и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-42.39%-54.37%-18.79%650.00%-77.17%-96.84%1,165.22%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%9.99%

Correlation

The correlation between LTCN and BNO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.06

The correlation between LTCN and BNO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с LTC-USDLTCN с GSOLLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с ETHE
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

LTCN vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCNBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.23

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.73

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

5.17

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

9.76

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTCN vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCNBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.23

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.69

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.14

-0.34

Просадки

Сравнение просадок LTCN и BNO

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCNBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-87.06%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.43%

-17.87%

-51.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.85%

-23.75%

-69.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-33.70%

-65.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-10.29%

-89.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.61%

-40.17%

-49.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.95%

9.45%

+33.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и BNO

Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 12.48%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCNBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

14.22%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

36.10%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.70%

41.46%

+28.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.73%

35.38%

+71.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.42%

36.68%

+104.74%

Сравнение комиссий LTCN и BNO

LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и BNO

Ни LTCN, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LTCN and BNO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to LTCN (12.48%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs -59.05% for LTCN. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs -59.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.

LTCN and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LTCN is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Grayscale and Concierge Technologies. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTCN и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор