Сравнение LTCN с BITI
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -11.17%/yr vs -29.28%/yr for BITI. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. LTCN charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -17.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between LTCN and BITI is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.63 |
The correlation between LTCN and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. BITI — Ранг доходности на риск
LTCN
BITI
Сравнение LTCN c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.45 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.65 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и BITI
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -92.16% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -25.28% | -47.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | -84.63% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -85.20% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.67% | -68.15% | -21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 10.95% | +35.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и BITI
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 13.13% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.27% | 34.09% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 44.16% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.87% | 52.45% | +52.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.51% | 52.45% | +89.06% |
Сравнение комиссий LTCN и BITI
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и BITI
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and BITI have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (16.44%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, LTCN leads with -11.17% vs -29.28% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LTCN has performed better with a -11.17% return vs -29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор