PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTCN с BITI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -6.83%/yr vs -34.84%/yr for BITI. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. LTCN charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности LTCN и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTCN показывает доходность -42.76%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.

LTCN

1 день
-0.64%
1 месяц
-19.52%
С начала года
-42.76%
6 месяцев
-51.38%
1 год
-52.40%
3 года*
-6.83%
5 лет*
-59.10%
10 лет*
—

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTCN и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-42.76%-54.37%-18.79%650.00%-32.26%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%

Correlation

The correlation between LTCN and BITI is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.63

The correlation between LTCN and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с LTC-USDLTCN с GSOLLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с ETHE
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

LTCN vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCNBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.10

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.67

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.20

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.90

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

4.06

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTCN vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCNBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.10

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.71

+0.51

Просадки

Сравнение просадок LTCN и BITI

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCNBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-92.16%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-25.28%

-44.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.89%

-84.63%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-86.09%

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.62%

-67.97%

-21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.18%

11.80%

+31.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и BITI

Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCNBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

8.92%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

33.40%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.66%

43.55%

+26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.66%

52.50%

+54.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.37%

52.50%

+88.87%

Сравнение комиссий LTCN и BITI

LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и BITI

LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTCN and BITI have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTCN has higher volatility (12.32%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, LTCN leads with -6.83% vs -34.84% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LTCN has performed better with a -6.83% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for LTCN.

LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTCN и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор