Сравнение LTC-USD с ZEC-USD
LTC-USD (Litecoin) and ZEC-USD (ZCash) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LTC-USD returned -19.19%/yr vs 31.82%/yr for ZEC-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и ZEC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -41.97%, что значительно ниже, чем у ZEC-USD с доходностью -13.11%.
LTC-USD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -41.97%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -44.51%
- 3 года*
- -21.29%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- 26.40%
ZEC-USD
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -29.61%
- С начала года
- -13.11%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 1,062.54%
- 3 года*
- 148.88%
- 5 лет*
- 31.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTC-USD и ZEC-USD
Correlation
The correlation between LTC-USD and ZEC-USD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between LTC-USD and ZEC-USD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. ZEC-USD — Ранг доходности на риск
LTC-USD
ZEC-USD
Сравнение LTC-USD c ZEC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и ZCash (ZEC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC-USD | ZEC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 14.80 | -15.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 28.14 | -29.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и ZEC-USD
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке ZEC-USD в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и ZEC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -97.92% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.39% | -71.77% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.81% | -71.77% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -93.77% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.53% | -49.64% | -38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.67% | -80.83% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 44.79% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и ZEC-USD
Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 13.40%, в то время как у ZCash (ZEC-USD) волатильность равна 52.27%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 52.27% | -38.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.02% | 98.23% | -62.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 132.15% | -79.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.00% | 91.35% | -27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 97.99% | -12.59% |
Часто задаваемые вопросы
LTC-USD and ZEC-USD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (52.27%) compared to LTC-USD (13.40%). In terms of maximum drawdown, LTC-USD dropped -97.59% vs ZEC-USD's -97.92%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (6.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC-USD и ZEC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор