Сравнение LTC-USD с XMR-USD
LTC-USD (Litecoin) and XMR-USD (Monero) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, LTC-USD returned 26.94%/yr vs 67.41%/yr for XMR-USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и XMR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -41.24%, что значительно ниже, чем у XMR-USD с доходностью -23.79%. За последние 10 лет акции LTC-USD уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 26.94% против 67.41% соответственно.
LTC-USD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -40.02%
- С начала года
- -41.24%
- 1 год
- -55.65%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- -17.66%
- 10 лет*
- 26.94%
XMR-USD
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -46.69%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 67.41%
Сравнение доходности по годам LTC-USD и XMR-USD
Correlation
The correlation between LTC-USD and XMR-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.49 |
The correlation between LTC-USD and XMR-USD shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
LTC-USD
XMR-USD
Сравнение LTC-USD c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC-USD | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.03 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.06 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и XMR-USD
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -95.68% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.80% | -58.97% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.20% | -58.97% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -67.28% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | -93.09% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.39% | -53.59% | -34.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.74% | -62.47% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.27% | 42.43% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и XMR-USD
Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 11.03%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 13.05% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 64.21% | -28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.62% | 69.46% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 61.28% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 87.50% | -2.21% |
Часто задаваемые вопросы
LTC-USD and XMR-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (13.05%) compared to LTC-USD (11.03%). In terms of maximum drawdown, LTC-USD dropped -97.59% vs XMR-USD's -95.68%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC-USD и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор