Сравнение LTC-USD с SHIB-USD
LTC-USD (Litecoin) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LTC-USD returned -19.19%/yr vs -7.86%/yr for SHIB-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -41.97%, что значительно ниже, чем у SHIB-USD с доходностью -32.51%.
LTC-USD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -41.97%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -44.51%
- 3 года*
- -21.29%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- 26.40%
SHIB-USD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -35.42%
- 1 год
- -56.17%
- 3 года*
- -16.33%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTC-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between LTC-USD and SHIB-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between LTC-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
LTC-USD
SHIB-USD
Сравнение LTC-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.80 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.19 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -94.38% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.39% | -70.62% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.81% | -87.33% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -94.38% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.53% | -94.26% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.67% | -80.20% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 37.46% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и SHIB-USD
Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 13.40%, в то время как у Shiba Inu (SHIB-USD) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 14.19% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.02% | 44.99% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 55.64% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.00% | 94.40% | -30.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 208.31% | -122.91% |
Часто задаваемые вопросы
LTC-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (14.19%) compared to LTC-USD (13.40%). In terms of maximum drawdown, LTC-USD dropped -97.59% vs SHIB-USD's -94.38%.
LTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор