PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с SHIB-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LTC-USD с SHIB-USD

Последнее обновление 24 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Litecoin (LTC-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC-USD или SHIB-USD.

Корреляция

Корреляция между LTC-USD и SHIB-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и SHIB-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Litecoin (LTC-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
44.17%
-21.35%
LTC-USD
SHIB-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC-USD:

0.55

SHIB-USD:

-0.38

Коэф-т Сортино

LTC-USD:

1.30

SHIB-USD:

-0.02

Коэф-т Омега

LTC-USD:

1.14

SHIB-USD:

1.00

Коэф-т Кальмара

LTC-USD:

0.21

SHIB-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

LTC-USD:

3.01

SHIB-USD:

-1.09

Индекс Язвы

LTC-USD:

15.71%

SHIB-USD:

33.24%

Дневная вол-ть

LTC-USD:

66.91%

SHIB-USD:

77.42%

Макс. просадка

LTC-USD:

-97.41%

SHIB-USD:

-92.10%

Текущая просадка

LTC-USD:

-76.33%

SHIB-USD:

-84.43%

Доходность по периодам

С начала года, LTC-USD показывает доходность -11.31%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -38.89%.

LTC-USD

С начала года

-11.31%

1 месяц

-28.61%

6 месяцев

33.26%

1 год

7.01%

5 лет

17.56%

10 лет

49.00%

SHIB-USD

С начала года

-38.89%

1 месяц

-14.27%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-52.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC-USD и SHIB-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SHIB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SHIB-USD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.55-0.38
Коэффициент Сортино LTC-USD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.30-0.02
Коэффициент Омега LTC-USD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.141.00
Коэффициент Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.210.00
Коэффициент Мартина LTC-USD, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.01-1.09
LTC-USD
SHIB-USD

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SHIB-USD равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и SHIB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarch
0.55
-0.38
LTC-USD
SHIB-USD

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и SHIB-USD

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки SHIB-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и SHIB-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
-75.83%
-84.43%
LTC-USD
SHIB-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и SHIB-USD

Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 26.64%, в то время как у Shiba Inu (SHIB-USD) волатильность равна 28.22%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
26.64%
28.22%
LTC-USD
SHIB-USD