PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с SHIB-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LTC-USDSHIB-USD
Дох-ть с нач. г.-1.32%78.03%
Дох-ть за 1 год4.19%136.37%
Дох-ть за 3 года-27.95%-35.08%
Коэф-т Шарпа0.091.22
Коэф-т Сортино0.632.80
Коэф-т Омега1.071.26
Коэф-т Кальмара0.011.01
Коэф-т Мартина0.203.53
Индекс Язвы31.30%44.95%
Дневная вол-ть52.59%95.29%
Макс. просадка-97.41%-92.10%
Текущая просадка-81.40%-77.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LTC-USD и SHIB-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и SHIB-USD

С начала года, LTC-USD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SHIB-USD с доходностью 78.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.31%
-19.40%
LTC-USD
SHIB-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTC-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LTC-USD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.000.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LTC-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LTC-USD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.20
SHIB-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.501.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHIB-USD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.53

Сравнение коэффициента Шарпа LTC-USD и SHIB-USD

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SHIB-USD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и SHIB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.09
1.22
LTC-USD
SHIB-USD

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и SHIB-USD

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки SHIB-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и SHIB-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-81.00%
-77.82%
LTC-USD
SHIB-USD

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и SHIB-USD

Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 14.90%, в то время как у Shiba Inu (SHIB-USD) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
14.90%
20.84%
LTC-USD
SHIB-USD