PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с SHIB-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTC-USD и SHIB-USD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LTC-USD с SHIB-USD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Litecoin (LTC-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC-USD или SHIB-USD.

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и SHIB-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Litecoin (LTC-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC-USD:

0.14

SHIB-USD:

-0.54

Коэф-т Сортино

LTC-USD:

1.51

SHIB-USD:

0.72

Коэф-т Омега

LTC-USD:

1.16

SHIB-USD:

1.07

Коэф-т Кальмара

LTC-USD:

0.34

SHIB-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

LTC-USD:

2.83

SHIB-USD:

-0.05

Индекс Язвы

LTC-USD:

23.52%

SHIB-USD:

43.02%

Дневная вол-ть

LTC-USD:

66.16%

SHIB-USD:

76.31%

Макс. просадка

LTC-USD:

-97.41%

SHIB-USD:

-91.81%

Текущая просадка

LTC-USD:

-75.91%

SHIB-USD:

-82.65%

Доходность по периодам

С начала года, LTC-USD показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -34.35%.

LTC-USD

С начала года

-9.68%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

-10.52%

1 год

10.27%

3 года

10.43%

5 лет

14.39%

10 лет

49.98%

SHIB-USD

С начала года

-34.35%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-46.71%

1 год

-46.40%

3 года

4.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Litecoin

Shiba Inu

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC-USD и SHIB-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SHIB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SHIB-USD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа SHIB-USD равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и SHIB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и SHIB-USD

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки SHIB-USD в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и SHIB-USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и SHIB-USD

Текущая волатильность для Litecoin (LTC-USD) составляет 20.56%, в то время как у Shiba Inu (SHIB-USD) волатильность равна 24.84%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...