PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTBR с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LTBR с PEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LTBR (Lightbridge Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LTBR returned -7.73%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTBR и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightbridge Corporation (LTBR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -7.73% против 6.62% соответственно.

LTBR

1 день
2.62%
1 месяц
-27.19%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-39.16%
1 год
-30.88%
3 года*
25.90%
5 лет*
7.53%
10 лет*
-7.73%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTBR и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTBR
Lightbridge Corporation		-25.63%167.23%47.35%-17.48%-41.28%56.62%-6.00%-31.19%-55.33%7.02%
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between LTBR and PEP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.01

The correlation between LTBR and PEP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTBR:

$301.21M

PEP:

$197.79B

EPS

LTBR:

-$0.84

PEP:

$6.37

Коэффициент P/B

LTBR:

1.38

PEP:

9.25

Общая выручка (12 мес.)

LTBR:

$0.00

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

LTBR:

$0.00

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

LTBR:

-$11.77M

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lightbridge Corporation

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с LTBR:
LTBR с LEULTBR с SMRLTBR с OKLOLTBR с AVXLLTBR с STEMLTBR с BWXTLTBR с CCJ
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

LTBR vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTBR
Ранг доходности на риск LTBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTBR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTBR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTBR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTBR c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTBRPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.62

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.11

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.83

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

2.11

-2.87

LTBR vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTBR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTBR и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTBR и PEP

Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTBRPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-73.92%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.54%

-16.25%

-52.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.54%

-29.17%

-39.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.72%

-30.32%

-53.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.69%

-30.32%

-65.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-17.75%

-82.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.01%

-13.65%

-81.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.34%

6.37%

+33.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LTBR и PEP

Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTBRPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.39%

5.39%

+21.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.20%

14.62%

+46.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.07%

21.71%

+77.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.13%

18.39%

+90.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.06%

19.67%

+86.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTBR и PEP

LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTBR
Lightbridge Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTBR и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202220232024202520260
19.44B
(LTBR) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LTBR and PEP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTBR has higher volatility (26.39%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTBR и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор