Сравнение LSVVX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVVX и YAFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund	2.19%	19.63%	3.97%	12.19%	-4.02%	28.57%	-3.46%	25.29%	-11.10%	16.18%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	10.26%	3.89%	9.30%	16.53%	-8.20%	16.48%	17.22%	19.21%	2.99%	20.07%

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции LSVVX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.08% соответственно.

LSVVX

1 день: 2.05%

1 месяц: -3.15%

С начала года: 2.19%

6 месяцев: 7.88%

1 год: 19.67%

3 года*: 12.47%

5 лет*: 8.44%

10 лет*: 9.75%

YAFFX

1 день: 1.53%

1 месяц: -7.23%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 12.84%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

LSV Conservative Value Equity Fund

Название символа

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с LSVVX:

LSVVX с LSVEX LSVVX с LSVQX LSVVX с LVAZX

Часто сравнивают с YAFFX:

YAFFX с IVE YAFFX с AKREX YAFFX с BACAX YAFFX с CZA YAFFX с DSEEX YAFFX с VIG YAFFX с VTV

Сравнение комиссий LSVVX и YAFFX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX

AMG Yacktman Focused Fund

LSVVX

LSV Conservative Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSVVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LSVVX	YAFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.58	+0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.78	0.76	+1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.18	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	0.65	+1.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.93	2.29	+5.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LSVVX	YAFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	0.58	+0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.42	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	0.68	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.59	-0.28

Корреляция

Корреляция между LSVVX и YAFFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и YAFFX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund	13.39%	13.69%	2.45%	6.57%	5.41%	3.67%	2.40%	21.48%	3.91%	1.98%	2.37%	2.38%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	0.00%	0.00%	18.44%	4.42%	7.60%	4.70%	11.87%	15.84%	22.15%	11.82%	11.81%	24.36%

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и YAFFX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LSVVX	YAFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.62%	-43.80%	-17.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.73%	-17.08%	+5.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.61%	-21.31%	-3.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.61%	-30.62%	-9.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.31%	-7.31%	+3.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.30%	-6.24%	-6.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.61%	4.85%	-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и YAFFX

Текущая волатильность для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) составляет 3.99%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LSVVX	YAFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.99%	8.00%	-4.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.51%	21.56%	-13.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.83%	22.92%	-7.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.97%	17.86%	-1.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.50%	16.40%	+2.10%

Сравнение LSVVX с YAFFX

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и YAFFX

Сравнение доходности по годам LSVVX и YAFFX

Доходность по периодам

LSVVX

YAFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LSVVX и YAFFX

Доходность на риск

LSVVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

LSVVX

YAFFX

Сравнение LSVVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LSVVX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и YAFFX

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и YAFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и YAFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)