PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVVX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVVX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVVX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		2.19%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%25.29%-11.10%16.18%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции LSVVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.75% против 4.46% соответственно.

LSVVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.67%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.75%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LSVQXLSVVX с LVAZXLSVVX с ACTIXLSVVX с FBLEXLSVVX с RIDAXLSVVX с TOWFX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с SFLNXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий LSVVX и HDCTX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVVXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.75

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.96

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

5.25

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVVXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между LSVVX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и HDCTX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		13.39%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и HDCTX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVVXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-59.05%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.95%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-18.22%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

-19.43%

-21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-6.07%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-6.45%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.59%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и HDCTX

LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVVXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.15%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

6.30%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.06%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

10.49%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

11.44%

+7.06%