PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		2.83%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции LSVEX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.18% соответственно.

LSVEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.92%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.89%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с LSVVXLSVEX с VIIIXLSVEX с LVAGX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий LSVEX и FGINX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.84

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.47

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.55

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

10.90

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.84

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между LSVEX и FGINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и FGINX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.85%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и FGINX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-54.80%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.56%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-16.21%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-37.37%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.46%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-9.74%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.70%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и FGINX

Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.77%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.24%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.01%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

16.22%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.88%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.04%

+2.42%