PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 37.36% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

LSVD

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
14.66%
6 месяцев
13.72%
1 год
37.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и VMAX

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		14.66%22.29%-2.62%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%-2.04%

Correlation

The correlation between LSVD and VMAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between LSVD and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и VMAX

Секторы
LSVD
VMAX

Технологии

38.9%
13.3%

Коммуникационные услуги

14.3%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
3.7%

Финансовые услуги

11.5%
32.4%

Здравоохранение

11.2%
11.1%

Промышленность

4.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Энергетика

1.7%
11.0%

Сырьевые материалы

1.5%
2.8%

Недвижимость

1.2%
4.4%

Коммунальные услуги

0.8%
5.3%

Технологии

LSVD
38.9%
VMAX
13.3%

Коммуникационные услуги

LSVD
14.3%
VMAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

LSVD
11.6%
VMAX
3.7%

Финансовые услуги

LSVD
11.5%
VMAX
32.4%

Здравоохранение

LSVD
11.2%
VMAX
11.1%

Промышленность

LSVD
4.4%
VMAX
5.5%

Потребительский защитный сектор

LSVD
2.8%
VMAX
3.7%

Энергетика

LSVD
1.7%
VMAX
11.0%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
VMAX
2.8%

Недвижимость

LSVD
1.2%
VMAX
4.4%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
VMAX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFVXLSVD с DFUVLSVD с PY
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

LSVD vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVDVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.42

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.30

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

6.04

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

21.18

-0.84

LSVD vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVD и VMAX

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-19.05%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-4.93%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.39%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.52%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.40%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и VMAX

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.17%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.83%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

12.31%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

15.41%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.41%

+2.23%

Сравнение комиссий LSVD и VMAX

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и VMAX

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.28%0.32%0.00%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and VMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (4.77%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, LSVD leads with 37.36% vs 29.63% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 37.36% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

VMAX has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.28% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Hartford. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.29% for VMAX.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор