Сравнение LST с VO
LST (Leuthold Select Industries ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LST is actively managed, while VO is passively managed. Over the past year, LST returned 34.83% vs 18.13% for VO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LST charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности LST и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LST показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.05%.
LST
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам LST и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 16.81% | 15.64% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.05% | 6.29% |
Correlation
The correlation between LST and VO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between LST and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LST vs. VO — Ранг доходности на риск
LST
VO
Сравнение LST c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LST | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.23 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 8.50 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LST | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.48 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.50 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок LST и VO
Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LST | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -58.87% | +39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -8.17% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.45% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -7.86% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.14% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LST и VO
Leuthold Select Industries ETF (LST) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LST | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.99% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.21% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 12.34% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.59% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.95% | -1.02% |
Сравнение комиссий LST и VO
LST берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LST и VO
Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.15% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
LST and VO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LST has higher volatility (4.11%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, LST dropped -19.47% vs VO's -58.87%.
On 1-year performance, LST leads with 34.83% vs 18.13% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LST has performed better with a 34.83% return vs 18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.15% for LST.
They also come from different issuers: Leuthold Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.03% for VO.
LST currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LST и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор