Сравнение LST с VFMO
LST (Leuthold Select Industries ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LST is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Leuthold, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, LST returned 31.20% vs 32.95% for VFMO. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. LST charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности LST и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LST показывает доходность 18.61%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 21.53%.
LST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.61%
VFMO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- 15.88%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.03M | $3.14M | $3.25M | |
| $16.63M | $16.98M | $16.86M |
Сравнение доходности по годам LST и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 18.61% | 15.31% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 21.53% | 13.35% |
Correlation
The correlation between LST and VFMO is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between LST and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LST vs. VFMO — Ранг доходности на риск
LST
VFMO
Сравнение LST c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LST | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.37 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 8.60 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LST и VFMO
Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LST | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -36.77% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -13.97% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -7.14% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -7.71% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.84% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LST и VFMO
Текущая волатильность для Leuthold Select Industries ETF (LST) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что LST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LST | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 9.09% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 19.57% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 24.12% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 22.16% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 23.75% | -6.06% |
Сравнение комиссий LST и VFMO
LST берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LST и VFMO
Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VFMO в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.13% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
LST and VFMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFMO has higher volatility (9.09%) compared to LST (4.21%). In terms of maximum drawdown, LST dropped -19.47% vs VFMO's -36.77%.
On 1-year performance, VFMO leads with 32.95% vs 31.20% for LST. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, LST has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 32.95% return vs 31.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.60% for VFMO.
LST is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Leuthold and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.13% for VFMO.
LST currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LST и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор