Сравнение LST с CTEF
LST (Leuthold Select Industries ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LST charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности LST и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LST показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
LST
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LST и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 16.81% | 15.08% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between LST and CTEF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LST vs. CTEF — Ранг доходности на риск
LST
CTEF
Сравнение LST c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LST | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LST | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 3.54 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок LST и CTEF
Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LST | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -15.00% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.41% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.80% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LST и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LST | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 21.81% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 21.81% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 21.81% | -3.88% |
Сравнение комиссий LST и CTEF
LST берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LST и CTEF
Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.15% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
LST and CTEF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Leuthold Group and Castellan. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для LST и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор