Сравнение LST с FLDZ
LST (Leuthold Select Industries ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LST returned 34.83% vs 8.06% for FLDZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LST charges 0.65%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.
Доходность
Сравнение доходности LST и FLDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LST показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 4.32%.
LST
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LST и FLDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 16.81% | 15.64% |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 4.32% | 0.94% |
Correlation
The correlation between LST and FLDZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between LST and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LST vs. FLDZ — Ранг доходности на риск
LST
FLDZ
Сравнение LST c FLDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LST | FLDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.30 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 3.94 | +9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LST | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.72 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.34 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок LST и FLDZ
Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, примерно равная максимальной просадке FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и FLDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LST | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -19.54% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -6.25% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.72% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -5.98% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.05% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LST и FLDZ
Leuthold Select Industries ETF (LST) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что LST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LST | FLDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.57% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 7.63% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 11.31% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 16.91% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 16.91% | +1.02% |
Сравнение комиссий LST и FLDZ
LST берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LST и FLDZ
Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FLDZ в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 1.48% | 1.54% | 1.17% | 1.39% | 1.52% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.15% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LST and FLDZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LST has higher volatility (4.11%) compared to FLDZ (2.57%). In terms of maximum drawdown, LST dropped -19.47% vs FLDZ's -19.54%.
On 1-year performance, LST leads with 34.83% vs 8.06% for FLDZ. On fees, LST is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LST has performed better with a 34.83% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LST is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.
FLDZ has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.15% for LST.
They also come from different issuers: Leuthold Group and RiverNorth. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.77% for FLDZ.
LST currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LST и FLDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор