Сравнение LST с FDLS
LST (Leuthold Select Industries ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LST is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, LST returned 30.42% vs 34.59% for FDLS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LST charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности LST и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LST показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 16.11%.
LST
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LST и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 14.57% | 15.31% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 16.11% | 16.52% |
Correlation
The correlation between LST and FDLS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between LST and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LST vs. FDLS — Ранг доходности на риск
LST
FDLS
Сравнение LST c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LST | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.64 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 14.37 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LST и FDLS
Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LST | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -23.32% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -9.55% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.04% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.85% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.41% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LST и FDLS
Leuthold Select Industries ETF (LST) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеют волатильность 5.10% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LST | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.36% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.85% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 17.06% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 19.07% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 19.07% | -1.07% |
Сравнение комиссий LST и FDLS
LST берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LST и FDLS
Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FDLS в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.85% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.17% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LST and FDLS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLS has higher volatility (5.36%) compared to LST (5.10%). In terms of maximum drawdown, LST dropped -19.47% vs FDLS's -23.32%.
On 1-year performance, FDLS leads with 34.59% vs 30.42% for LST. On fees, LST is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LST has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 34.59% return vs 30.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LST is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
LST has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.85% for FDLS.
They also come from different issuers: Leuthold Group and Inspire. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.76% for FDLS.
LST currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LST и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор