Сравнение LSSIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LSSIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSSIX или SPY.
Основные характеристики
| LSSIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.29% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 18.01% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | -0.45% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.88% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 18.48% | 12.60% |
| Макс. просадка | -83.82% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.13% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между LSSIX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LSSIX и SPY
С начала года, LSSIX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции LSSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSIX и SPY
LSSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSIX и SPY
Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 2.10% | 2.34% | 3.02% | 20.23% | 1.76% | 8.86% | 11.30% | 12.61% | 0.00% | 7.91% | 15.58% | 7.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LSSIX и SPY
Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSSIX и SPY
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.