PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSIX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSSIX с FDGRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LSSIX (Loomis Sayles Small Cap Growth Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - LSSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, LSSIX returned 12.78%/yr vs 23.44%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LSSIX charges 0.92%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности LSSIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSSIX показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции LSSIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 12.78% против 23.44% соответственно.

LSSIX

1 день
0.00%
1 месяц
8.25%
С начала года
23.20%
6 месяцев
20.08%
1 год
32.70%
3 года*
16.02%
5 лет*
5.45%
10 лет*
12.78%

FDGRX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.13%
С начала года
21.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
44.78%
3 года*
30.10%
5 лет*
15.67%
10 лет*
23.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSSIX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		23.20%3.57%14.94%11.92%-22.93%9.91%34.15%26.59%0.18%26.85%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.71%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between LSSIX and FDGRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.86

Over the past year, the correlation between LSSIX and FDGRX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с LSSIX:
LSSIX с VINIXLSSIX с VOOLSSIX с SPYLSSIX с FSKAXLSSIX с LSFIXLSSIX с LSSCXLSSIX с NAESX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

LSSIX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSIX
Ранг доходности на риск LSSIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSSIXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.37

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.94

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.68

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

13.48

-0.05

LSSIX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSSIX и FDGRX

Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSSIXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.41%

-71.62%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.60%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-26.19%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-40.25%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-40.25%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.44%

-15.89%

-18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.42%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSIX и FDGRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) составляет 5.97%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSSIXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.45%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

15.85%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

19.60%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

24.11%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

23.48%

-0.67%

Сравнение комиссий LSSIX и FDGRX

LSSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSIX и FDGRX

Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		6.19%7.62%3.64%2.34%3.02%20.23%1.76%8.86%11.30%12.61%0.00%7.91%

Часто задаваемые вопросы

LSSIX and FDGRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (7.45%) compared to LSSIX (5.97%). In terms of maximum drawdown, LSSIX dropped -83.41% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSSIX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор