Сравнение LSSIX с FDGRX
LSSIX (Loomis Sayles Small Cap Growth Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - LSSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, LSSIX returned 11.72%/yr vs 23.01%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LSSIX charges 0.92%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности LSSIX и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSSIX показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции LSSIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 11.72% против 23.01% соответственно.
LSSIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 11.72%
FDGRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 48.48%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 23.01%
Сравнение доходности по годам LSSIX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 16.24% | 3.57% | 14.94% | 11.92% | -22.93% | 9.91% | 34.15% | 26.59% | 0.18% | 26.85% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 23.73% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Correlation
The correlation between LSSIX and FDGRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between LSSIX and FDGRX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSSIX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
LSSIX
FDGRX
Сравнение LSSIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSIX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.00 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 15.03 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSIX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.74 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.99 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.70 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок LSSIX и FDGRX
Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSSIX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -71.62% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.60% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -26.19% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -40.25% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -40.25% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -15.91% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.34% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSIX и FDGRX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSSIX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.40% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 14.41% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 18.44% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 23.93% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 23.39% | -0.62% |
Сравнение комиссий LSSIX и FDGRX
LSSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSIX и FDGRX
Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 6.56% | 7.62% | 3.64% | 2.34% | 3.02% | 20.23% | 1.76% | 8.86% | 11.30% | 12.61% | 0.00% | 7.91% |
Часто задаваемые вопросы
LSSIX and FDGRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSIX has higher volatility (5.41%) compared to FDGRX (4.40%). In terms of maximum drawdown, LSSIX dropped -83.41% vs FDGRX's -71.62%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSSIX и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор