Сравнение LSSIX с NAESX
LSSIX (Loomis Sayles Small Cap Growth Fund) and NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund) are both mutual funds - LSSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds, while NAESX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, LSSIX returned 11.72%/yr vs 11.23%/yr for NAESX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LSSIX charges 0.92%/yr vs 0.17%/yr for NAESX.
Доходность
Сравнение доходности LSSIX и NAESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSSIX показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у NAESX с доходностью 14.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSSIX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции NAESX немного отстают с 11.23%.
LSSIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 11.72%
NAESX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам LSSIX и NAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 16.24% | 3.57% | 14.94% | 11.92% | -22.93% | 9.91% | 34.15% | 26.59% | 0.18% | 26.85% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 14.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
Correlation
The correlation between LSSIX and NAESX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.92 |
The correlation between LSSIX and NAESX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSSIX vs. NAESX — Ранг доходности на риск
LSSIX
NAESX
Сравнение LSSIX c NAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSIX | NAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.49 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 12.88 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSIX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LSSIX и NAESX
Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и NAESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSSIX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -59.77% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.98% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -25.28% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -28.19% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -41.82% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -11.82% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.43% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSIX и NAESX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSSIX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.41% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 11.72% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 16.27% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 20.72% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 21.60% | +1.17% |
Сравнение комиссий LSSIX и NAESX
LSSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NAESX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSIX и NAESX
Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности NAESX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 6.56% | 7.62% | 3.64% | 2.34% | 3.02% | 20.23% | 1.76% | 8.86% | 11.30% | 12.61% | 0.00% | 7.91% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.08% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
LSSIX and NAESX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSIX has higher volatility (5.41%) compared to NAESX (4.41%). In terms of maximum drawdown, LSSIX dropped -83.41% vs NAESX's -59.77%.
NAESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSSIX и NAESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор