PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSIX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSIX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

LSSIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSIX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		0.61%3.57%14.94%11.92%-22.93%9.91%34.15%26.59%0.18%26.85%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, LSSIX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции LSSIX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 10.44% против 18.04% соответственно.

LSSIX

1 день
4.06%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.71%
1 год
16.90%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
10.44%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с LSSIX:
LSSIX с VOOLSSIX с VINIXLSSIX с SPYLSSIX с FDGRXLSSIX с FSKAXLSSIX с LSSCXLSSIX с NAESX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий LSSIX и NEAGX

LSSIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

LSSIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSIX
Ранг доходности на риск LSSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSIXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.14

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.71

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

4.27

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

15.19

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSIXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.14

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между LSSIX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSIX и NEAGX

Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		7.58%7.62%3.64%2.34%3.02%20.23%1.76%8.86%11.30%12.61%0.00%7.91%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок LSSIX и NEAGX

Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSIXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.41%

-41.80%

-41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-14.01%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-36.31%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-36.31%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.75%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-8.72%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

3.93%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSIX и NEAGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) составляет 8.56%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSIXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

11.64%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

19.84%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

28.93%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

24.33%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

23.90%

-1.19%