PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSCX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSCX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSCX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSCX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		3.44%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, LSSCX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции LSSCX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.90% соответственно.

LSSCX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.67%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.00%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSFIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSHIX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий LSSCX и FSSNX

LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

LSSCX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSCX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSCXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.12

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.82

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

6.80

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSCX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSCX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSCX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSCXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между LSSCX и FSSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSCX и FSSNX

Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.92%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		16.92%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок LSSCX и FSSNX

Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSCXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-41.72%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-13.89%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-31.87%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

-41.72%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.94%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-8.37%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

3.71%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSCX и FSSNX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSCXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.52%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

14.52%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

23.30%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

22.61%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

23.41%

-1.02%