PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSAX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSAX с LSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSAX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.55%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции LSSAX превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.00% соответственно.

LSSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.07%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с BUFHXLSSAX с VCSHLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSMIXLSGBX с LSFIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOX

Сравнение комиссий LSSAX и LSGBX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSGBX в 0.69%.

LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

LSSAX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSAX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSAXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.81

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.20

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.52

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

5.32

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSAX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа LSGBX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSAXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.81

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.31

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.18

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.78

+0.16

Корреляция

Корреляция между LSSAX и LSGBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и LSGBX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.93%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и LSGBX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSAXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-26.86%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-4.05%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-25.41%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-26.86%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-13.48%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.76%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.16%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и LSGBX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 1.24%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSAXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.97%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.72%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

6.26%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

6.59%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

5.80%

-1.41%