PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSAX с FTRBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSSAX с FTRBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) and FTRBX (Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, LSSAX returned 2.52%/yr vs 2.26%/yr for FTRBX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSSAX charges 0.00%/yr vs 0.39%/yr for FTRBX.

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и FTRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у FTRBX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции LSSAX превзошли акции FTRBX по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.26% соответственно.

LSSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.13%
3 года*
5.86%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.52%

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.62%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.32%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSSAX и FTRBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		1.24%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		0.15%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%

Correlation

The correlation between LSSAX and FTRBX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2006 г.

0.72

Over the past year, the correlation between LSSAX and FTRBX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с VCSHLSSAX с MPBFXLSSAX с TRLVX
Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX

Доходность на риск

LSSAX vs. FTRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSAX c FTRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSAXFTRBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.40

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.15

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.02

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

6.26

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSAX vs. FTRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FTRBX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и FTRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSAXFTRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.40

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.08

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и FTRBX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки FTRBX в -17.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и FTRBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSSAXFTRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-17.49%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-2.80%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.91%

-6.21%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-17.49%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-17.49%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.09%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.03%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и FTRBX

Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSSAXFTRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.34%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.73%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.04%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

5.89%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

4.80%

-0.38%

Сравнение комиссий LSSAX и FTRBX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTRBX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и FTRBX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FTRBX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.54%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		4.34%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Часто задаваемые вопросы

LSSAX and FTRBX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSSAX has higher volatility (1.47%) compared to FTRBX (1.34%). In terms of maximum drawdown, LSSAX dropped -16.40% vs FTRBX's -17.49%.

LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSSAX и FTRBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор