Сравнение LSSAX с FTRBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX).
LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSAX и FTRBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSAX и FTRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.95% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FTRBX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции LSSAX превзошли акции FTRBX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.32% соответственно.
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSAX и FTRBX
LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTRBX в 0.39%.
Доходность на риск
LSSAX vs. FTRBX — Ранг доходности на риск
LSSAX
FTRBX
Сравнение LSSAX c FTRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSAX | FTRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.86 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.28 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.78 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 5.28 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSAX | FTRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.86 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LSSAX и FTRBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSAX и FTRBX
Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FTRBX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок LSSAX и FTRBX
Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки FTRBX в -17.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и FTRBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSAX | FTRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -17.49% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.80% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -17.49% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -17.49% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.17% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.03% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.94% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSAX и FTRBX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 1.24%, в то время как у Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSAX | FTRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.36% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.57% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 4.57% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.85% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.78% | -0.39% |