PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSPIX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

LSPIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LSPIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSPIX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund		3.28%9.86%9.14%2.04%-8.59%21.49%-2.64%18.75%-7.91%3.86%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, LSPIX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции LSPIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.14% против 16.19% соответственно.

LSPIX

1 день
0.18%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.61%
1 год
7.44%
3 года*
8.50%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.14%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Spectrum Income Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с LSPIX:
LSPIX с IOFIXLSPIX с EEIAXLSPIX с EEIIXLSPIX с LEQIXLSPIX с LFMAXLSPIX с BERIXLSPIX с EKBAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий LSPIX и WWWEX

LSPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.

LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund
WWWEX
Kinetics The Global Fund

Доходность на риск

LSPIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPIX
Ранг доходности на риск LSPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.39

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.65

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.57

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

1.42

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.03

Корреляция

Корреляция между LSPIX и WWWEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPIX и WWWEX

Дивидендная доходность LSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund		8.01%8.91%8.96%8.96%11.00%6.91%7.83%7.56%9.60%8.13%7.80%7.71%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок LSPIX и WWWEX

Максимальная просадка LSPIX за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSPIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-82.60%

+38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-12.14%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-26.94%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-36.00%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-7.95%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-41.54%

+32.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.88%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPIX и WWWEX

Текущая волатильность для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) составляет 2.90%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что LSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSPIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.99%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

14.24%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

18.32%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

19.91%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

19.12%

-3.85%