PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSPIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

LSPIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LSPIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSPIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund		3.28%9.86%9.14%2.04%-8.59%21.49%-2.64%18.75%-7.91%1.78%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, LSPIX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

LSPIX

1 день
0.18%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.61%
1 год
7.44%
3 года*
8.50%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.14%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Spectrum Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с LSPIX:
LSPIX с IOFIXLSPIX с EEIAXLSPIX с EEIIXLSPIX с LEQIXLSPIX с LFMAXLSPIX с BERIXLSPIX с EKBAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с IBALXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий LSPIX и PALDX

LSPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

LSPIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPIX
Ранг доходности на риск LSPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.26

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.86

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.82

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

8.67

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.26

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.73

-0.51

Корреляция

Корреляция между LSPIX и PALDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPIX и PALDX

Дивидендная доходность LSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund		8.01%8.91%8.96%8.96%11.00%6.91%7.83%7.56%9.60%8.13%7.80%7.71%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSPIX и PALDX

Максимальная просадка LSPIX за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSPIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-26.16%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-8.20%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-20.47%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-4.16%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.16%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.72%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPIX и PALDX

Текущая волатильность для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) составляет 2.90%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что LSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSPIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.74%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

6.16%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

11.65%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

12.11%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

12.76%

+2.51%