PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSOFX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSOFX с MNWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LSOFX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSOFX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		-0.55%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%18.31%-3.57%9.59%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, LSOFX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции LSOFX превзошли акции MNWIX по среднегодовой доходности: 6.69% против 3.48% соответственно.

LSOFX

1 день
1.19%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.71%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.69%

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с ASILXLSOFX с BTPIXLSOFX с KCEIXLSOFX с NLSIXLSOFX с PWLIXLSOFX с QLEIX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX

Сравнение комиссий LSOFX и MNWIX

LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

LSOFX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSOFX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSOFXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.38

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.55

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.38

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

1.56

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSOFX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSOFX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSOFX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSOFXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между LSOFX и MNWIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSOFX и MNWIX

Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности MNWIX в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		4.83%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок LSOFX и MNWIX

Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSOFXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-5.57%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.57%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-5.57%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

-5.57%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-4.16%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-1.13%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.34%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LSOFX и MNWIX

LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) имеют волатильность 2.64% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSOFXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.54%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

4.34%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

5.84%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

3.84%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

3.77%

+6.48%