Сравнение LSMSX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности LSMSX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSMSX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | -0.27% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, LSMSX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью -1.06%.
LSMSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSMSX и PTEAX
LSMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
LSMSX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
LSMSX
PTEAX
Сравнение LSMSX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSMSX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.14 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 2.97 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSMSX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между LSMSX и PTEAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMSX и PTEAX
Дивидендная доходность LSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.97% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок LSMSX и PTEAX
Максимальная просадка LSMSX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMSX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSMSX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -38.72% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -4.78% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.00% | -17.37% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.95% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -5.95% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.49% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMSX и PTEAX
Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что LSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSMSX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.01% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.80% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 4.92% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 3.96% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.39% | +0.13% |