Сравнение LSMIX с VLIFX

С начала года, LSMIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции LSMIX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSMIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMIX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LSMIX и VLIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

Максимальная просадка LSMIX за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMIX и VLIFX.

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что LSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.