Сравнение LSMIX с LSIOX
LSMIX (Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund) and LSIOX (Loomis Sayles High Income Opps Fund) are both mutual funds - LSMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSIOX is a High Yield Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSMIX returned 11.17%/yr vs 5.77%/yr for LSIOX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSMIX charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for LSIOX.
Доходность
Сравнение доходности LSMIX и LSIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSMIX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у LSIOX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции LSMIX превзошли акции LSIOX по среднегодовой доходности: 11.17% против 5.77% соответственно.
LSMIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.17%
LSIOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам LSMIX и LSIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 10.17% | 5.71% | 17.74% | 6.71% | -27.08% | 17.40% | 31.56% | 35.21% | -7.32% | 31.80% |
LSIOX Loomis Sayles High Income Opps Fund | 2.27% | 9.31% | 9.95% | 10.81% | -12.85% | 4.32% | 9.25% | 13.01% | -2.08% | 8.40% |
Correlation
The correlation between LSMIX and LSIOX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between LSMIX and LSIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMIX vs. LSIOX — Ранг доходности на риск
LSMIX
LSIOX
Сравнение LSMIX c LSIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSMIX | LSIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.74 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.74 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 25.61 | -16.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSMIX | LSIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 3.42 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.03 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок LSMIX и LSIOX
Максимальная просадка LSMIX за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки LSIOX в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMIX и LSIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMIX | LSIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -20.94% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -1.82% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -4.24% | -20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -17.13% | -18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -20.94% | -16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -2.80% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.73% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMIX и LSIOX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что LSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMIX | LSIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 0.97% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 2.28% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 3.06% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 5.29% | +16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 5.72% | +15.73% |
Сравнение комиссий LSMIX и LSIOX
LSMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LSIOX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMIX и LSIOX
LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIOX Loomis Sayles High Income Opps Fund | 6.75% | 6.39% | 7.34% | 7.31% | 7.32% | 9.02% | 5.58% | 5.62% | 7.50% | 5.64% | 6.03% | 6.18% |
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 0.68% | 4.40% | 46.82% | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSMIX and LSIOX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSMIX has higher volatility (4.94%) compared to LSIOX (0.97%). In terms of maximum drawdown, LSMIX dropped -36.96% vs LSIOX's -20.94%.
LSIOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSMIX и LSIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор