PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMIX с LSHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSMIX с LSHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSMIX (Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund) and LSHIX (Loomis Sayles Institutional High Income Fund) are both mutual funds - LSMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSHIX is a High Yield Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSMIX returned 11.17%/yr vs 5.40%/yr for LSHIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSMIX charges 0.99%/yr vs 0.71%/yr for LSHIX.

Доходность

Сравнение доходности LSMIX и LSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSMIX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у LSHIX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции LSMIX превзошли акции LSHIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 5.40% соответственно.

LSMIX

1 день
0.89%
1 месяц
0.82%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.70%
3 года*
13.22%
5 лет*
4.08%
10 лет*
11.17%

LSHIX

1 день
0.17%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.64%
1 год
8.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSMIX и LSHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSMIX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund		10.17%5.71%17.74%6.71%-27.08%17.40%31.56%35.21%-7.32%31.80%
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		2.10%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%

Correlation

The correlation between LSMIX and LSHIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.61

The correlation between LSMIX and LSHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Часто сравнивают с LSMIX:
LSMIX с LSGBXLSMIX с LSIOXLSMIX с LSGSXLSMIX с LSBDXLSMIX с BARIXLSMIX с LSFIXLSMIX с LSSCX
Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSSCXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSIOXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSSAX

Доходность на риск

LSMIX vs. LSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMIX
Ранг доходности на риск LSMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMIX c LSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSMIXLSHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
3.10

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.88

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.69

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.63

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

21.77

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSMIX vs. LSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMIX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа LSHIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMIX и LSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSMIXLSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.10

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LSMIX и LSHIX

Максимальная просадка LSMIX за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки LSHIX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMIX и LSHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSMIXLSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-40.26%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-2.25%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.39%

-4.75%

-19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-15.18%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-24.13%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

0.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-7.28%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.78%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMIX и LSHIX

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что LSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSMIXLSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

0.93%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

2.51%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

3.35%

+15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

5.40%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

6.14%

+15.31%

Сравнение комиссий LSMIX и LSHIX

LSMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LSHIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMIX и LSHIX

LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.65%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
LSMIX
Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.95%0.68%4.40%46.82%0.00%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSMIX and LSHIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSMIX has higher volatility (4.94%) compared to LSHIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, LSMIX dropped -36.96% vs LSHIX's -40.26%.

LSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSMIX и LSHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор