Сравнение LSIIX с VCIT
LSIIX (Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - LSIIX is a Total Bond Market fund managed by Natixis, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, LSIIX returned 2.86%/yr vs 2.73%/yr for VCIT. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LSIIX charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности LSIIX и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSIIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSIIX имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции VCIT немного отстают с 2.73%.
LSIIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 2.86%
- Всё время*
- 5.88%
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $706.93M | $656.59M | $717.50M |
Сравнение доходности по годам LSIIX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y | -0.23% | 5.58% | 2.91% | 7.50% | -11.31% | 0.18% | 11.60% | 9.04% | -0.31% | 6.65% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Correlation
The correlation between LSIIX and VCIT is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.69 |
The correlation between LSIIX and VCIT shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSIIX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
LSIIX
VCIT
Сравнение LSIIX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSIIX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.95 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.63 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSIIX и VCIT
Максимальная просадка LSIIX за все время составила -20.77%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIIX и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSIIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -20.56% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.96% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | -5.29% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | -20.36% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | -20.56% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.47% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.14% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.07% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSIIX и VCIT
Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что LSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSIIX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.14% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.34% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.05% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 6.63% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 6.28% | -1.79% |
Сравнение комиссий LSIIX и VCIT
LSIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIIX и VCIT
Дивидендная доходность LSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности VCIT в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y | 4.03% | 3.68% | 4.86% | 4.25% | 3.32% | 4.10% | 8.20% | 3.56% | 2.18% | 4.10% | 6.71% | 3.91% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
LSIIX and VCIT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.14%) compared to LSIIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, LSIIX dropped -20.77% vs VCIT's -20.56%.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSIIX и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор