PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIIX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSIIX с VCIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LSIIX (Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - LSIIX is a Total Bond Market fund managed by Natixis, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, LSIIX returned 3.15%/yr vs 2.87%/yr for VCIT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSIIX charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности LSIIX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSIIX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции LSIIX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 3.15% против 2.87% соответственно.

LSIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.04%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.15%

VCIT

1 день
0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.17%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSIIX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		0.46%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between LSIIX and VCIT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.69

The correlation between LSIIX and VCIT shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с VUSBLSIIX с QYLDLSIIX с FBGRXLSIIX с VTEB
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

LSIIX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIIX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSIIXVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.27

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.88

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

5.56

-1.88

LSIIX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIIX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSIIX и VCIT

Максимальная просадка LSIIX за все время составила -20.77%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIIX и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSIIXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-20.56%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.96%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.45%

-6.11%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-20.56%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.62%

-20.56%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.22%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.15%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.93%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIIX и VCIT

Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что LSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSIIXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.24%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.17%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.10%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

6.62%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

6.29%

-1.78%

Сравнение комиссий LSIIX и VCIT

LSIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIIX и VCIT

Дивидендная доходность LSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		3.53%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

LSIIX and VCIT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.24%) compared to LSIIX (1.02%). In terms of maximum drawdown, LSIIX dropped -20.77% vs VCIT's -20.56%.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSIIX и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор