PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSIIX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSIIX с VTEB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

LSIIX управляется Natixis Investment Managers. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSIIX или VTEB.

Корреляция

Корреляция между LSIIX и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LSIIX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSIIX:

0.99

VTEB:

0.10

Коэф-т Сортино

LSIIX:

1.46

VTEB:

0.16

Коэф-т Омега

LSIIX:

1.17

VTEB:

1.02

Коэф-т Кальмара

LSIIX:

0.47

VTEB:

0.10

Коэф-т Мартина

LSIIX:

2.47

VTEB:

0.32

Индекс Язвы

LSIIX:

2.02%

VTEB:

1.52%

Дневная вол-ть

LSIIX:

5.06%

VTEB:

4.73%

Макс. просадка

LSIIX:

-20.76%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

LSIIX:

-5.76%

VTEB:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, LSIIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.35%.

LSIIX

С начала года

1.58%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

0.76%

1 год

5.32%

5 лет

0.81%

10 лет

1.29%

VTEB

С начала года

-1.35%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.64%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LSIIX и VTEB

LSIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSIIX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности LSIIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSIIX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSIIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIIX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIIX и VTEB

Дивидендная доходность LSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VTEB в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		4.94%4.86%4.25%3.32%4.16%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%4.40%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.27%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSIIX и VTEB

Максимальная просадка LSIIX за все время составила -20.76%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIIX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSIIX и VTEB

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.53% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...