PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIIX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSIIX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LSIIX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSIIX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		-1.13%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, LSIIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции LSIIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 3.14% против 19.08% соответственно.

LSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.72%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
3.14%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с QYLDLSIIX с VCITLSIIX с VUSBLSIIX с VTEB
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий LSIIX и FBGRX

LSIIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Доходность на риск

LSIIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSIIXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.13

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.73

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.00

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

7.92

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIIX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSIIXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.13

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.65

+0.49

Корреляция

Корреляция между LSIIX и FBGRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIIX и FBGRX

Дивидендная доходность LSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		2.96%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок LSIIX и FBGRX

Максимальная просадка LSIIX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIIX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSIIXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-58.64%

+37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-13.89%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-43.08%

+27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.62%

-43.08%

+27.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-8.68%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-12.58%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.51%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIIX и FBGRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что LSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSIIXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

7.83%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

14.08%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

24.98%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

24.93%

-19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

23.63%

-19.12%