- ISIN
- US5434871365
- CUSIP
- 543487136
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 31 дек. 1996 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Высокая
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции LSIIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) показал доход в 0.25% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSIIX составила 3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 3.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LSIIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 апр. 2011 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.21% | -2.22% | 0.59% | 0.43% | -0.10% | 0.25% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 2.02% | -0.30% | -0.10% | -0.21% | 1.44% | -0.09% | 1.22% | 0.61% | 0.53% | 0.50% | -0.62% | 5.58% |
| 2024 | 0.26% | -1.16% | 1.12% | -2.17% | 1.64% | 1.02% | 2.07% | 1.59% | 1.39% | -2.36% | 1.13% | -1.52% | 2.91% |
| 2023 | 3.26% | -2.44% | 2.54% | 0.62% | -1.27% | -0.03% | 0.37% | -0.52% | -2.24% | -1.52% | 4.79% | 4.02% | 7.50% |
| 2022 | -1.87% | -1.27% | -1.94% | -3.17% | 0.04% | -2.29% | 2.26% | -1.81% | -3.68% | -1.08% | 3.39% | -0.28% | -11.31% |
| 2021 | -0.41% | -0.49% | -0.72% | 0.65% | 0.40% | 0.74% | 0.57% | 0.11% | -0.32% | -0.15% | -0.42% | 0.24% | 0.18% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y has an annualized alpha of 5.85%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (26.36%) than losses (13.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.85%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 26.36%
- Участие в снижении
- 13.55%
Комиссия
Комиссия LSIIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSIIX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.93 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 13.52 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $0.47 | $0.42 | $0.32 | $0.46 | $0.96 | $0.40 | $0.24 | $0.45 | $0.72 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.68% | 4.86% | 4.25% | 3.32% | 4.10% | 8.20% | 3.56% | 2.18% | 4.10% | 6.71% | 3.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.36 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.47 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y показал максимальную просадку в 20.77%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -20.77%окт. 2008 г. | 5mo 9d | 9mo 4d | 1y 2moмай 2008 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.62%окт. 2022 г. | 1y 28d | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -10.83%март 2020 г. | 11d | 2mo 20d | 3mo 1dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.53%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 7mo 20d | 2y 1moиюль 2014 г. - сент. 2016 г. |
Откат 2003 года2003 | -7.14%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 3mo 6d | 5mo 5dиюнь 2003 г. - нояб. 2003 г. |
Показатели просадок
| LSIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -56.78% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -9.10% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.45% | -18.90% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | -25.43% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | -33.92% | +18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.74% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.72% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSIIX
Добавьте Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSIIX