- ISIN
- US5434871365
- CUSIP
- 543487136
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 31 дек. 1996 г.
- Категория
- Total Bond Market, Investment Grade Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Высокая
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции LSIIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) показал доход в -0.23% с начала года и 1.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSIIX составила 2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 2.86%
- Всё время*
- 5.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LSIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LSIIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 апр. 2011 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.21% | -2.22% | 0.59% | 0.43% | 0.13% | -1.33% | 0.63% | -0.23% | ||||
| 2025 | 0.49% | 2.02% | -0.30% | -0.10% | -0.21% | 1.44% | -0.09% | 1.22% | 0.61% | 0.53% | 0.50% | -0.62% | 5.58% |
| 2024 | 0.26% | -1.16% | 1.12% | -2.17% | 1.64% | 1.02% | 2.07% | 1.59% | 1.39% | -2.36% | 1.13% | -1.52% | 2.91% |
| 2023 | 3.26% | -2.44% | 2.54% | 0.62% | -1.27% | -0.03% | 0.37% | -0.52% | -2.24% | -1.52% | 4.79% | 4.02% | 7.50% |
| 2022 | -1.87% | -1.27% | -1.94% | -3.17% | 0.04% | -2.29% | 2.26% | -1.81% | -3.68% | -1.08% | 3.39% | -0.28% | -11.31% |
| 2021 | -0.41% | -0.49% | -0.72% | 0.65% | 0.40% | 0.74% | 0.57% | 0.11% | -0.32% | -0.15% | -0.42% | 0.24% | 0.18% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y has an annualized alpha of 5.79%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (26.32%) than losses (13.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.79%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 26.32%
- Участие в снижении
- 13.72%
Комиссия
Комиссия LSIIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSIIX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.50 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 10.58 | -9.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.36 | $0.47 | $0.42 | $0.32 | $0.46 | $0.96 | $0.40 | $0.24 | $0.45 | $0.72 | $0.42 |
Дивидендный доход | 4.03% | 3.68% | 4.86% | 4.25% | 3.32% | 4.10% | 8.20% | 3.56% | 2.18% | 4.10% | 6.71% | 3.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.26 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.36 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.47 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y показал максимальную просадку в 20.77%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.77%окт. 2008 г. | 5mo 9d | 9mo 4d | 1y 2moмай 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-15.62%окт. 2022 г. | 1y 28d | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.83%март 2020 г. | 11d | 2mo 20d | 3mo 1dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.53%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 7mo 20d | 2y 1moиюль 2014 г. - сент. 2016 г. | — |
-7.14%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 3mo 6d | 5mo 5dиюнь 2003 г. - нояб. 2003 г. | — |
Показатели просадок
| LSIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -56.78% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -9.10% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | -18.90% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | -25.43% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | -33.92% | +18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.17% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -10.69% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.14% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSIIX
Добавьте Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSIIX