PortfoliosLab logo
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5434871365

CUSIP

543487136

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Total Bond Market

Домашняя страница

www.im.natixis.com

Класс актива

Облигации

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия LSIIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии LSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LSIIX: 0.54%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.93%
545.69%
LSIIX (Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y показал доход в 1.79% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y составила 1.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


LSIIX

С начала года

1.79%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.07%

1 год

6.86%

5 лет

0.82%

10 лет

1.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%2.01%-0.29%-0.51%1.79%
20240.27%-1.16%1.12%-2.16%1.65%1.02%2.06%1.59%1.39%-2.36%1.12%-1.62%2.82%
20233.27%-2.44%2.55%0.62%-1.27%-0.03%0.37%-0.51%-2.24%-1.53%4.80%4.02%7.52%
2022-1.87%-1.26%-2.07%-3.18%0.04%-2.28%2.26%-1.81%-3.68%-1.08%3.39%-0.28%-11.42%
2021-0.41%-0.49%-0.72%0.65%0.40%0.73%0.57%0.11%-0.31%-0.15%-0.42%-1.23%-1.28%
20201.91%1.37%-6.51%4.23%2.25%1.90%2.41%-0.35%-0.03%0.08%2.42%-3.41%5.96%
20191.39%0.35%1.58%0.39%1.01%1.45%0.32%2.22%-0.43%0.20%-0.09%0.25%8.94%
20180.68%-0.98%0.38%-0.15%-0.40%-0.19%0.66%0.03%0.27%-1.14%-0.03%0.08%-0.79%
20171.70%0.64%0.18%0.25%0.82%1.06%1.45%0.10%0.15%-0.38%0.13%-0.74%5.46%
2016-0.86%0.71%3.72%1.69%-1.06%1.80%1.44%0.66%0.13%-0.70%-1.75%-3.58%2.02%
2015-0.25%0.56%-0.88%0.65%-0.87%-1.46%-0.96%-1.15%-0.63%2.02%-0.89%-2.62%-6.37%
20140.17%2.30%0.93%0.92%1.23%1.15%-1.12%1.30%-2.25%0.56%0.39%-1.46%4.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LSIIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LSIIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LSIIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LSIIX: 1.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LSIIX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LSIIX: 1.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LSIIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LSIIX: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LSIIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LSIIX: 0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LSIIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LSIIX: 3.26
^GSPC: 1.94

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.46
LSIIX (Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.47$0.42$0.31$0.29$0.35$0.39$0.18$0.33$0.29$0.28$0.52

Дивидендный доход

4.51%4.88%4.27%3.18%2.62%3.00%3.47%1.70%2.97%2.67%2.54%4.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.00$0.11
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.47
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.42
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.39
2018$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.00$0.00$0.04$0.03$0.03$0.18
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12$0.33
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.06$0.29
2015$0.00$0.04$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.06$0.28
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.11$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.56%
-10.07%
LSIIX (Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y показал максимальную просадку в 20.76%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y составляет 5.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.76%21 мая 2008 г.11027 окт. 2008 г.19131 июл. 2009 г.301
-19.44%21 дек. 2020 г.46321 окт. 2022 г.
-11.2%24 июл. 2014 г.37620 янв. 2016 г.79822 мар. 2019 г.1174
-10.83%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.6117 июн. 2020 г.71
-8.21%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.795 дек. 2003 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17%
14.23%
LSIIX (Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y)
Benchmark (^GSPC)