График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) показал доход в -1.33% с начала года и 1.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSIIX составила 3.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 3.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LSIIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 апр. 2011 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.21% | -2.89% | -1.33% | |||||||||
| 2025 | 0.49% | 2.02% | -0.30% | -0.10% | -0.21% | 1.44% | -0.09% | 1.22% | 0.61% | 0.53% | 0.50% | -0.62% | 5.58% |
| 2024 | 0.26% | -1.16% | 1.12% | -2.17% | 1.64% | 1.02% | 2.07% | 1.59% | 1.39% | -2.36% | 1.13% | -1.52% | 2.91% |
| 2023 | 3.26% | -2.44% | 2.54% | 0.62% | -1.27% | -0.03% | 0.37% | -0.52% | -2.24% | -1.52% | 4.79% | 4.02% | 7.50% |
| 2022 | -1.87% | -1.27% | -1.94% | -3.17% | 0.04% | -2.29% | 2.26% | -1.81% | -3.68% | -1.08% | 3.39% | -0.28% | -11.31% |
| 2021 | -0.41% | -0.49% | -0.72% | 0.65% | 0.40% | 0.74% | 0.57% | 0.11% | -0.32% | -0.15% | -0.42% | 0.24% | 0.18% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y: годовая альфа составляет 5.85%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.01.1997.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (26.86%) было выше, чем в снижении (13.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.85%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 26.86%
- Участие в снижении
- 13.65%
Комиссия
Комиссия LSIIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSIIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.39 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.61 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LSIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.36 | $0.47 | $0.42 | $0.32 | $0.46 | $0.96 | $0.40 | $0.24 | $0.45 | $0.72 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.97% | 3.68% | 4.86% | 4.25% | 3.32% | 4.10% | 8.20% | 3.56% | 2.18% | 4.10% | 6.71% | 3.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.36 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.47 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y показал максимальную просадку в 20.77%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.77% | 21 мая 2008 г. | 111 | 27 окт. 2008 г. | 188 | 28 июл. 2009 г. | 299 |
| -15.62% | 23 сент. 2021 г. | 273 | 21 окт. 2022 г. | 472 | 10 сент. 2024 г. | 745 |
| -10.83% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -10.53% | 24 июл. 2014 г. | 376 | 20 янв. 2016 г. | 159 | 6 сент. 2016 г. | 535 |
| -7.14% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 67 | 18 нояб. 2003 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...