PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIIX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSIIX с VBTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности LSIIX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSIIX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		-1.33%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.49%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, LSIIX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции LSIIX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.59% соответственно.

LSIIX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.92%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.80%
10 лет*
3.12%

VBTIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.78%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с QYLDLSIIX с VCITLSIIX с VUSBLSIIX с FBGRX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий LSIIX и VBTIX

LSIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LSIIX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSIIXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.00

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.45

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.79

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

5.10

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIIX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VBTIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIIX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSIIXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.94

+0.19

Корреляция

Корреляция между LSIIX и VBTIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIIX и VBTIX

Дивидендная доходность LSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VBTIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		2.97%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.63%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок LSIIX и VBTIX

Максимальная просадка LSIIX за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIIX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSIIXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-18.90%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-2.73%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-18.13%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.62%

-18.90%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-3.14%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.32%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIIX и VBTIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что LSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSIIXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.55%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.58%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

4.36%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

5.99%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

4.97%

-0.46%