Сравнение LSIGX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LSIGX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSIGX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | -0.77% | 7.15% | 3.14% | 8.01% | -11.98% | 0.80% | 7.18% | 9.36% | -2.08% | 8.42% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LSIGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции LSIGX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.96% против 2.08% соответственно.
LSIGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.96%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSIGX и MDVAX
LSIGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
LSIGX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
LSIGX
MDVAX
Сравнение LSIGX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSIGX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.10 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.05 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 7.79 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSIGX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.69 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между LSIGX и MDVAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIGX и MDVAX
Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | 4.59% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок LSIGX и MDVAX
Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSIGX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -23.02% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.00% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -23.02% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -23.02% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -5.91% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.46% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.79% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSIGX и MDVAX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что LSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSIGX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.02% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.99% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 3.86% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 6.45% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.26% | -0.59% |