PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-0.35%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, LSHIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции LSHIX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 5.68% против 5.18% соответственно.

LSHIX

1 день
0.71%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.52%
1 год
7.31%
3 года*
8.61%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.68%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSIOX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий LSHIX и VWEHX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

LSHIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.90

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.86

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.79

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

11.37

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.87

-0.18

Корреляция

Корреляция между LSHIX и VWEHX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и VWEHX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.79%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и VWEHX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-30.17%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-2.52%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-13.83%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-19.69%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.80%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-4.30%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.62%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и VWEHX

Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.39%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.29%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

3.45%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

4.85%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.26%

+0.90%