Сравнение LSHAX с WWWEX
LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both mutual funds - LSHAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, LSHAX returned 17.09%/yr vs 15.10%/yr for WWWEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSHAX charges 1.68%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности LSHAX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSHAX показывает доходность 24.87%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции WWWEX по среднегодовой доходности: 17.09% против 15.10% соответственно.
LSHAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 24.87%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 17.09%
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам LSHAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 24.87% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between LSHAX and WWWEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.68 |
The correlation between LSHAX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSHAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
LSHAX
WWWEX
Сравнение LSHAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSHAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.16 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.37 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSHAX и WWWEX
Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSHAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -82.60% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -13.32% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.79% | -17.66% | -28.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.79% | -26.62% | -19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -36.00% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -13.32% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -41.24% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 5.77% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHAX и WWWEX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSHAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 4.36% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 13.54% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.40% | 17.13% | +21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 19.55% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 19.22% | +11.59% |
Сравнение комиссий LSHAX и WWWEX
LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHAX и WWWEX
Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности WWWEX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 9.28% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
LSHAX and WWWEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSHAX has higher volatility (11.90%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, LSHAX dropped -69.03% vs WWWEX's -82.60%.
LSHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSHAX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор