PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 19.68% против 10.65% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий LSHAX и WMGAX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.11

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.34

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.15

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

0.50

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.03

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между LSHAX и WMGAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и WMGAX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и WMGAX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-53.74%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-16.16%

-20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-42.95%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-42.95%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-22.94%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-13.58%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

5.03%

+19.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и WMGAX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.99%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

13.16%

+13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

23.13%

+17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

25.03%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

23.11%

+7.05%