PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с ADJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с ADJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и ADJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		-5.65%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции ADJEX по среднегодовой доходности: 19.68% против 7.78% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

ADJEX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.95%
1 год
4.27%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Azzad Ethical Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с HLGEX
Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с IMANXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VIIIX

Сравнение комиссий LSHAX и ADJEX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии ADJEX в 0.99%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
ADJEX
Azzad Ethical Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXADJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.21

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.46

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.32

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

1.03

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. ADJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADJEX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXADJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.00

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.01

+0.34

Корреляция

Корреляция между LSHAX и ADJEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и ADJEX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и ADJEX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и ADJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXADJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-96.70%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-14.38%

-22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-96.70%

+50.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-96.70%

+45.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-96.09%

+81.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-16.43%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

4.51%

+19.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и ADJEX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Azzad Ethical Fund (ADJEX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXADJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.81%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

13.22%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

22.68%

+18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

1,000.11%

-966.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

707.17%

-677.01%