Сравнение LSGRX с NEFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).
LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGRX и NEFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGRX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.62% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции NEFSX по среднегодовой доходности: 15.41% против 14.49% соответственно.
LSGRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 15.41%
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGRX и NEFSX
LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.
Доходность на риск
LSGRX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
LSGRX
NEFSX
Сравнение LSGRX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGRX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.18 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.65 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGRX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LSGRX и NEFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGRX и NEFSX
Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности NEFSX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.51% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок LSGRX и NEFSX
Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и NEFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGRX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -55.83% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -12.85% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -30.08% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.69% | -32.27% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -8.65% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -11.79% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 5.58% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGRX и NEFSX
Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGRX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.93% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 10.21% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 21.29% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 19.64% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 19.72% | +1.15% |