Сравнение LSGRX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGRX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGRX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.62% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.41% против 13.97% соответственно.
LSGRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 15.41%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGRX и MEIFX
LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
LSGRX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
LSGRX
MEIFX
Сравнение LSGRX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGRX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.74 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.44 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LSGRX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGRX и MEIFX
Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.51% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок LSGRX и MEIFX
Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -54.37% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -8.99% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -23.54% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.69% | -28.67% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -5.84% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -7.76% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 2.06% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGRX и MEIFX
Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.99% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 7.32% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 14.98% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 15.95% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 17.96% | +2.91% |