PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGR с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

LSGR и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGR и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGR и VIG

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%.

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий LSGR и VIG

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

LSGR vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.87

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.20

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

5.31

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.57

+0.33

Корреляция

Корреляция между LSGR и VIG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и VIG

Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок LSGR и VIG

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-46.81%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-10.83%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-5.73%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.55%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.45%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и VIG

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

4.05%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

7.82%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

15.28%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

14.26%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

16.04%

+4.55%