PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с TPYP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. LSGR is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, LSGR returned 1.62% vs 23.45% for TPYP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.86%.

LSGR

1 день
-0.17%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-8.65%
1 год
1.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.17%
С начала года
20.86%
6 месяцев
20.79%
1 год
23.45%
3 года*
25.93%
5 лет*
18.00%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и TPYP

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-7.28%15.32%38.52%12.46%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.86%7.59%37.37%9.37%

Correlation

The correlation between LSGR and TPYP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.12

The correlation between LSGR and TPYP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSGR и TPYP

Секторы
LSGR
TPYP

Технологии

33.9%

-

Коммуникационные услуги

26.8%

-

Потребительский циклический сектор

17.7%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Финансовые услуги

4.6%
2.4%

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

68.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

LSGR
33.9%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

LSGR
26.8%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.7%
TPYP

-

Здравоохранение

LSGR
8.0%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

LSGR
5.0%
TPYP

-

Финансовые услуги

LSGR
4.6%
TPYP
2.4%

Промышленность

LSGR
4.0%
TPYP

-

Сырьевые материалы

LSGR

-

TPYP
0.1%

Энергетика

LSGR

-

TPYP
68.8%

Недвижимость

LSGR

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

LSGR

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с PJFGLSGR с SPYLSGR с FNGS
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

LSGR vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.77

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.48

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

3.44

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

8.44

-8.17

LSGR vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и TPYP

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-51.91%

+28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-6.84%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-4.64%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.88%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

2.79%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и TPYP

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.23%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.40%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

13.34%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

17.40%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

21.93%

-1.46%

Сравнение комиссий LSGR и TPYP

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и TPYP

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.23%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and TPYP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (6.33%) compared to TPYP (5.23%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs TPYP's -51.91%.

On 1-year performance, TPYP leads with 23.45% vs 1.62% for LSGR. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 23.45% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

TPYP has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for LSGR.

LSGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Natixis and Tortoise. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор