PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с ITOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. LSGR is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, LSGR returned 1.62% vs 22.71% for ITOT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.86%.

LSGR

1 день
-0.17%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-8.65%
1 год
1.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.86%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.71%
3 года*
20.64%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и ITOT

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-7.28%15.32%38.52%12.46%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.86%17.00%23.80%10.25%

Correlation

The correlation between LSGR and ITOT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between LSGR and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и ITOT

Секторы
LSGR
ITOT

Технологии

33.9%
37.2%

Коммуникационные услуги

26.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

17.7%
9.8%

Здравоохранение

8.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Финансовые услуги

4.6%
11.4%

Промышленность

4.0%
9.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

LSGR
33.9%
ITOT
37.2%

Коммуникационные услуги

LSGR
26.8%
ITOT
9.8%

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.7%
ITOT
9.8%

Здравоохранение

LSGR
8.0%
ITOT
8.8%

Потребительский защитный сектор

LSGR
5.0%
ITOT
4.3%

Финансовые услуги

LSGR
4.6%
ITOT
11.4%

Промышленность

LSGR
4.0%
ITOT
9.1%

Сырьевые материалы

LSGR

-

ITOT
2.0%

Энергетика

LSGR

-

ITOT
3.3%

Недвижимость

LSGR

-

ITOT
2.3%

Коммунальные услуги

LSGR

-

ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с PJFGLSGR с SPYLSGR с FNGS
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

LSGR vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.79

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.45

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

2.56

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

11.32

-11.05

LSGR vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и ITOT

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-55.20%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-8.90%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-2.86%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.96%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

2.01%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и ITOT

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.93%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.02%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

12.82%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

17.46%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

18.28%

+2.19%

Сравнение комиссий LSGR и ITOT

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и ITOT

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and ITOT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (6.33%) compared to ITOT (4.93%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 22.71% vs 1.62% for LSGR. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 22.71% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

ITOT has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for LSGR.

LSGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор