PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSGR returned 12.43% vs 39.38% for FBCG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

LSGR

1 день
-1.55%
1 месяц
1.34%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.39%
1 год
12.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и FBCG

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.58%15.32%38.52%12.34%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%13.83%

Correlation

The correlation between LSGR and FBCG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between LSGR and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и FBCG

Секторы
LSGR
FBCG

Технологии

32.1%
48.3%

Коммуникационные услуги

28.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

17.4%
17.2%

Здравоохранение

8.9%
6.7%

Финансовые услуги

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.3%

Промышленность

4.1%
5.7%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

LSGR
32.1%
FBCG
48.3%

Коммуникационные услуги

LSGR
28.3%
FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.4%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

LSGR
8.9%
FBCG
6.7%

Финансовые услуги

LSGR
4.8%
FBCG
2.2%

Потребительский защитный сектор

LSGR
4.5%
FBCG
1.3%

Промышленность

LSGR
4.1%
FBCG
5.7%

Сырьевые материалы

LSGR

-

FBCG
0.6%

Энергетика

LSGR

-

FBCG
0.4%

Недвижимость

LSGR

-

FBCG
0.7%

Коммунальные услуги

LSGR

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с FNGS
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

LSGR vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.14

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.84

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.61

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

10.14

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.14

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.83

+0.25

Просадки

Сравнение просадок LSGR и FBCG

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-43.56%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-15.17%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.05%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-11.49%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.90%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и FBCG

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 4.72% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.89%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

18.55%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

25.79%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

25.72%

-5.33%

Сравнение комиссий LSGR и FBCG

И LSGR, и FBCG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и FBCG

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and FBCG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to LSGR (4.72%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, FBCG leads with 39.38% vs 12.43% for LSGR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 39.38% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSGR and FBCG have the same expense ratio: 0.59% per year.

FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for LSGR.

They also come from different issuers: Natixis and Fidelity.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор