PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGR с FBCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

LSGR и FBCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGR и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGR и FBCG

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-7.08%18.60%39.05%13.83%

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FXAIXFBCG с FTECFBCG с VOOFBCG с SPY

Сравнение комиссий LSGR и FBCG

И LSGR, и FBCG имеют комиссию равную 0.59%.

LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

LSGR vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.00

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.57

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.82

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

6.44

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.68

+0.22

Корреляция

Корреляция между LSGR и FBCG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и FBCG

Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что сопоставимо с доходностью FBCG в 0.05%

TTM202520242023202220212020
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок LSGR и FBCG

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и FBCG.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-43.56%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-15.17%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-9.60%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-11.78%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.28%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и FBCG

Текущая волатильность для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) составляет 7.13%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что LSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.39%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.84%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

26.33%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

25.82%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

25.92%

-5.33%