Сравнение LSGGX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGGX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -16.35% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%.
LSGGX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -18.90%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGGX и VGPMX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
LSGGX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
LSGGX
VGPMX
Сравнение LSGGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGGX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 2.94 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 3.51 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 4.24 | -4.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 17.59 | -18.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.94 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.12 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между LSGGX и VGPMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и VGPMX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VGPMX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и VGPMX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -78.85% | +41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -12.80% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -22.71% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.92% | -10.73% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -34.69% | +27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 3.09% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и VGPMX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) составляет 5.66%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.56% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 13.14% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 19.28% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.15% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.65% | -1.08% |