Сравнение LSGGX с OBEGX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LSGGX returned 4.93%/yr vs 5.66%/yr for OBEGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и OBEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 27.07%.
LSGGX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.37%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
OBEGX
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам LSGGX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -9.09% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 27.07% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
Correlation
The correlation between LSGGX and OBEGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between LSGGX and OBEGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
LSGGX
OBEGX
Сравнение LSGGX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | OBEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.93 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 14.02 | -14.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и OBEGX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и OBEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -83.07% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -11.24% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -25.41% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -39.68% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -3.39% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -33.67% | +26.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 3.14% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и OBEGX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) составляет 6.97%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 8.27% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 17.39% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 21.56% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 23.40% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.68% | -2.11% |
Сравнение комиссий LSGGX и OBEGX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и OBEGX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности OBEGX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 9.96% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and OBEGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBEGX has higher volatility (8.27%) compared to LSGGX (6.97%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs OBEGX's -83.07%.
OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и OBEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор